La duration est un hedge naturel
"Dans une phase de baisse des taux où le pricing de marché est clé, nous avons gardé une duration toujours positive parce qu'en parallèle des actifs risqués comme le crédit qui ont très bien performé et où le spread commence à être relativement serré car la duration reste un « hedge » naturel en cas de stress de marché". Benoit de Laval
Euro crédit
La gestion active sur le crédit européen avec une approche total return
En savoir plusAvertissement
Avertissement sur les risques